Econometria de Séries Temporais

CONTEÚDO

1. Introdução e conceitos básico
   1. 1 Conceito de Processo Estocástico
   1. 2 Conceito de Série Temporal
   1. 3 Objetivos de Análise de Séries Temporais
   1. 4. Operadores
2. Análise dos Componentes Tendência e Sazonalidade das Séries Temporais
3. Análise de Estacionariedade
   1. Conceito de Estacionariedade
   2. Função de Autocorrelação
   3. Função de Autocorrelação Parcial
   4. Conceito de Raiz Unitária
   5. Conceito de integração
   6. Propriedades de Séries Integradas
   7. Testes de Raiz Unitária
4. Modelos Lineares de séries temporais 
   1. Conceitos gerais
   2. Modelo Autorregressivo (AR)
   3.  Modelo de Média Móvel (MA)
   4. Modelo Autorregressivo e de Média Móvel (ARMA)
   5. Modelo Autorregressivo Integrado e de Média Móvel (ARIMA)
5. Modelagem de Séries Temporais Univariadas Estacionárias – Metodologia de Box &  Jenkins para Modelos ARIMA
   1. Identificação
   2. Estimação
   3. Verificação
   4. Previsão
6. Modelos Multivariados de Séries Temporais
   1. Modelo de Autorregressão Vetorial (modelo VAR)
   2. Análises com VAR
   3. Análise de cointegração
   4. Modelo de Correção de Erro (VEC)