Econometria de Séries Temporais
CONTEÚDO
- Introdução e conceitos básico
- 1 Conceito de Processo Estocástico
- 2 Conceito de Série Temporal
- 3 Objetivos de Análise de Séries Temporais
- 4. Operadores
- Análise dos Componentes Tendência e Sazonalidade das Séries Temporais
- Análise de Estacionariedade
- Conceito de Estacionariedade
- Função de Autocorrelação
- Função de Autocorrelação Parcial
- Conceito de Raiz Unitária
- Conceito de integração
- Propriedades de Séries Integradas
- Testes de Raiz Unitária
- Modelos Lineares de séries temporais
- Conceitos gerais
- Modelo Autorregressivo (AR)
- Modelo de Média Móvel (MA)
- Modelo Autorregressivo e de Média Móvel (ARMA)
- Modelo Autorregressivo Integrado e de Média Móvel (ARIMA)
- Modelagem de Séries Temporais Univariadas Estacionárias – Metodologia de Box & Jenkins para Modelos ARIMA
- Identificação
- Estimação
- Verificação
- Previsão
- Modelos Multivariados de Séries Temporais
- Modelo de Autorregressão Vetorial (modelo VAR)
- Análises com VAR
- Análise de cointegração
- Modelo de Correção de Erro (VEC)