{"id":411,"date":"2021-10-10T14:07:19","date_gmt":"2021-10-10T17:07:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/?page_id=411"},"modified":"2021-10-10T14:17:02","modified_gmt":"2021-10-10T17:17:02","slug":"econometria-de-series-temporais","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/econometria-de-series-temporais\/","title":{"rendered":"Econometria de S\u00e9ries Temporais"},"content":{"rendered":"\n

CONTE\u00daDO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  1. Introdu\u00e7\u00e3o e conceitos b\u00e1sico<\/strong>
    1. 1 Conceito de Processo Estoc\u00e1stico<\/li><\/ol>
      1. 2 Conceito de S\u00e9rie Temporal<\/li><\/ol>
        1. 3 Objetivos de An\u00e1lise de S\u00e9ries Temporais<\/li><\/ol>
          1. 4. Operadores<\/li><\/ol><\/li>
          2. An\u00e1lise dos Componentes Tend\u00eancia e Sazonalidade das S\u00e9ries Temporais<\/strong><\/li>
          3. An\u00e1lise de Estacionariedade<\/strong>
            1. Conceito de Estacionariedade<\/li>
            2. Fun\u00e7\u00e3o de Autocorrela\u00e7\u00e3o<\/li>
            3. Fun\u00e7\u00e3o de Autocorrela\u00e7\u00e3o Parcial<\/li>
            4. Conceito de Raiz Unit\u00e1ria<\/li>
            5. Conceito de integra\u00e7\u00e3o<\/li>
            6. Propriedades de S\u00e9ries Integradas<\/li>
            7. Testes de Raiz Unit\u00e1ria<\/li><\/ol><\/li>
            8. Modelos Lineares de s\u00e9ries temporais\u00a0 <\/strong>
              1. Conceitos gerais<\/li>
              2. Modelo Autorregressivo (AR) <\/li>
              3. \u00a0Modelo de M\u00e9dia M\u00f3vel (MA) <\/li>
              4. Modelo Autorregressivo e de M\u00e9dia M\u00f3vel (ARMA) <\/li>
              5. Modelo Autorregressivo Integrado e de M\u00e9dia M\u00f3vel (ARIMA) <\/li><\/ol><\/li>
              6. Modelagem de S\u00e9ries Temporais Univariadas Estacion\u00e1rias \u2013 Metodologia de Box &\u00a0\u00a0Jenkins para Modelos ARIMA<\/strong>
                1. Identifica\u00e7\u00e3o<\/li>
                2. Estima\u00e7\u00e3o<\/li>
                3. Verifica\u00e7\u00e3o <\/li>
                4. Previs\u00e3o<\/li><\/ol><\/li>
                5. Modelos Multivariados de S\u00e9ries Temporais<\/strong>
                  1. Modelo de Autorregress\u00e3o Vetorial (modelo VAR)<\/li>
                  2. An\u00e1lises com VAR<\/li>
                  3. An\u00e1lise de cointegra\u00e7\u00e3o<\/li>
                  4. Modelo de Corre\u00e7\u00e3o de Erro (VEC)<\/li><\/ol><\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                    CONTE\u00daDO Introdu\u00e7\u00e3o e conceitos b\u00e1sico 1 Conceito de Processo Estoc\u00e1stico 2 Conceito de S\u00e9rie Temporal 3 Objetivos de An\u00e1lise de S\u00e9ries Temporais 4. Operadores An\u00e1lise dos Componentes Tend\u00eancia e Sazonalidade das S\u00e9ries Temporais An\u00e1lise de Estacionariedade Conceito de Estacionariedade Fun\u00e7\u00e3o de Autocorrela\u00e7\u00e3o Fun\u00e7\u00e3o de Autocorrela\u00e7\u00e3o Parcial Conceito de Raiz Unit\u00e1ria Conceito de integra\u00e7\u00e3o Propriedades de […]<\/p>\n","protected":false},"author":90,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-411","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/411","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/users\/90"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=411"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/411\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":416,"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/411\/revisions\/416"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=411"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=411"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professores.uff.br\/samuelcampos\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=411"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}